朱兆迪  尚林波  吴婷  贾玉林 广西师范大学

摘要：本文基于对小微企业的信用评价，给出银行通过定量计算和定性分析测算小微企业信用贷款最高额度的方法。大数据时代下，小微企业繁多数据依附于互联网而存在，利用网络数据的透明性和便利性，帮助银行设计出贷后统计用户评论高频词变化情况和编制动态数列分析商家销售量变化趋势来实现对小微企业贷款资金使用情况的跟踪方法。最后，给出了

银行完善信贷风险管理组织，加快信贷产品创新和提高业务服务能力的建议。

关键词：贷款额度；评论高频词；动态数列；贷后跟踪

一、背景及意义

目前，小微企业已经成为我国国民经济体系的重要组成部分，极大地促进了国家经济结构调整和就业机会增加，在技术和商业模式创新等方面也有举足轻重的影响力。然而，小微企业较为微弱，不比大企业较强的抗风险能力，其自身发展受到颇多限制。在重视小微企业发展的同时，银行也应该为贷款资金的风险进行考虑，减小利益受损的风险，做好小微企业信贷管理。

二、针对小微企业的信用贷款策略

（一）测算授信额度

授信额度即信用贷款最高额度，也就是说在一段时间内，借款人在银行信贷部门的准许下可以自由支配、随时使用的贷款最高额度。借款人的信用贷款最高额度是由信用评级产生的借款人的信用上限、申请贷款的金额、总资产、金融资产、该借款人的剩余可用贷款额度以及其他客观因素共同决定。

根据有关部门的相关规定，借款人的信用贷款最高额度=MIN(该借款人的剩余可用贷款额度，申请贷款的额度，借款人的信用上限，单一客户额度上限，总资产的四分之一或者金融资产的一半)。

其中，借款人的信用上限计算方法是：借款人的信用上限为信用系数乘以借款人普通账户资产。

借款人的信用系数由前期借款人信用评价等级所决定。其中，分数95-100、90-95、85-90、80-85、75-80、70-75、65-70和60分以下分别对应信用等级AAA、AA、A、BBB、BB、B、C和D分别对应信用系数1、0.95、0.9、0.8、0.7、0.6、0.5和0。而借款人的普通账户资产主要包括证券现值和现有流动资金（证券现值不包括借款人的账户内资产权利不完整的证券）。

信用评分低于60分（即被评为D级）的客户，将直接被拒绝信用贷款申请。同时，企业还需要满足下列要求：

1.对于优良企业的客户即AAA和AA级别客户，核定的授信额度不应当大于可以核定的最高的综合授信额度即资产负债率不大于65%。

2.对于一般企业的客户即A级别客户，资产负债率小于65%，连续两年以上盈利、发展状态良好、可预见未来成长较好并且没有不良记录的客户，核定授信额度可以按照（1）的标准。

3.对于较差企业的客户即B、C级别客户，资产负债率小于70%，企业经营正常，有盈利、无欠息的客户，逐步减少授信额度，制定并实施减少计划。

银行需要每半年对客户进行一次全面的授信额度调查分析，授信额度的延续期限一般在一年之内。对客户进行全面调查分析之后，如果未出现信贷风险，就可以继续沿用原来的信贷额度；如果出现风险，就需要采取必要措施或取消原授信额度。

（二）加强信贷管理，减小贷款风险

1.银行贷后追踪，监控贷款资金流动

传统模式下，银行向小微企业贷款后，便无法得知小微企业使用资金的情况。伴随互联网科技的发展，以前无法得知的数据被记录，通过网络爬虫技术，可以将这些非结构化数据提取出来，变成结构化数据得以分析。当小微企业取得银行贷款后，如果能够将资金合理利用，理应销售额会比以往有所增加，鉴于销售额的难以收集，本文以桂林餐饮行业为例，将研究指标由销售额变为美团，饿了吗等软件上关于商家的评论，星级评定，订单数量，这些指标在一定时期内的改变均能够说明商家在这一段时期内的经营情况。

（1）基于用户评论的贷后追踪

用户通过美团，饿了吗等软件可以对商家进行评论，表达自己的观点，其评论中不免有褒义词和贬义词，这对于商家经营情况的分析有着重要的作用，首先区分哪些词语是褒义的，而哪些词语又是贬义的，将这些词语事先存入到数据库中，以便后续分析。

当银行向某个小微企业贷款后，可以通过爬取之后几个月内该企业网上评论的高频词来追查该企业的经营情况，定义商家发展现状。显而易见，若褒义词数增多，该商家发展状况良好，贬义词数增多，该商家发展状况较差。

（2）基于商家星级和月订单数量的贷后追踪

商家星级和月订单数量都是连续型数值变量，通过网络爬虫对数据的收集，可编制动态数列来比较不同时期的指标数值，通过分析，看商家星级和月订单数量是否有明显的变化趋势，是否呈现增长趋势或者稳定甚至下降趋势。实际数据趋势分析中，常采用间隔扩大法和移动平均法理。

用户评论，商家星级，月订单数量不仅仅适用于餐饮行业，酒店住宿，娱乐消费等都可采取该指标进行贷后追踪分析，针对不同行业的小微企业，通过选取合适的指标，银行均可实现对其贷后追踪，更加全面地了解小微企业贷款现状，保障自身的资金安全。

2.抵押小微企业固定资产，降低放贷风险

银行可以通过评估小微企业资产状况，通过贷前抵押该企业固定资产的方式降低自身放贷风险。此固定资产抵押数值的大小可由小微企业信用等级和银行贷后对资金的追踪情况共同决定。当小微企业信用等级高，抵押的固定资产即可数值小，当小微企业的信用等级低，抵押的固定资产就应该相应的多。针对上文所分析的银行贷后追踪，若贷后银行发现该企业经营状况良好，可在该企业未还款前就减少其抵押的固定资产，缓解小微企业压力。其中抵押的固定资产数值与小微企业信用等级之间的对应关系，还款前所减少的抵押数值随时间的变化关系，以及最终限定的小微企业还款时间可分别通过判别分析，多元回归分析来解决。在进行多元回归分析时，小微企业信用等级，贷后经营情况，员工数量，资产负债比，固定资产总值均可当作自变量进行分析。对小微企业固定资产抵押的合理把控，将有助于银行降低放贷风险。

3.合理制定贷款定价机制

小微企业经营模式较小，这种经营规模限制会使银行的信贷风险增加。一般情况下，银行会通过提高小微企业的贷款利率来解决这一问题，但这种贷款方式既满足不了小微企业对于融资的要求，也不利于小微企业和银行的长期合作。因此，银行要针对小微企业的需要制定合理的贷款定价机制，在满足小微企业融资需求的情况下，增加银行对小微企业的信贷收益。

4.完善信贷风险管理组织

小微企业贷款处于初期阶段，许多银行的贷款审批和风险控制仍由个人信贷业务部门负责，导致贷款风险无法有效监控和预防。考虑到小微企业客户多、杂、散，其贷款频率高、时间急，银行应该针对性地建立风险管理组织，实时对企业的积极活动和资金去向进行分析和监管。

5.加快信贷产品创新提高业务服务能力

银行可以将信贷类产物与非信贷类产物实行联合与改进，建设成新的业务领域，使小微企业不必仅仅依赖于信贷去运营。银行业也应当多为小微企业谋福利，最大限度满足小微企业的需要，并根据小微企业运营方式、偿债能力特点开发研制新的产品。

参考文献：

[1]常海禄.商业银行信贷风险研究[J].经贸实践,2019(02).

[2]严欣.商业银行中小企业信贷资产风险防控研究[J].广西民族师范学院学报,2018,35(06).

[3]邓亚利,李微丽,张存全,马前程.昌吉州1960～2013年甲乙类传染病动态数列分析[J].新疆医学,2016,46(08).