商业银行风险管理研究
孟翠梅 内蒙古自治区乌拉特后旗信用合作联社 摘要:商业银行的风险管理关系到商业银行经营的稳健性和盈利性。因此,我们需要进一步完善商业银行风险预警制度,使得商业银行能够早发现、早防范其问题的出现,这样才能长期保持商业银行健康的经营状态。本文对商业银行风险、风险预警以及风险预警制度方面做了简要介绍,并根据我国商业银行风险预警现状中出现的问题提出了相应的完善商业银行风险预警制度的措施。 关键词:商业银行 风险预警 制度 措施 跟据《理财周报》报道,一场牵涉贷款银行、中担担保、借款企业乃至北京金融工作局和地方银行监管部门的资金危机、信用危机和信任危机案备受关注。这场危机就像一场瘟疫,将22家卷入中担担保危机。据北京中担临时债权人委员会日前披露,与中担担保有业务关系的合作银行为22家,在保余额为309590万元。其中北京银行、农业银行和光大银行的在保余额排在前三位,分别为57000万元、38480万元和29800万元。从这件事件中也表明,我国商业银行风险预警制度有待进一步完善。 一、我国商业银行风险预警制度的现状 中国目前未形成自己完善的风险预警制度。因为中国的社会主义特色市场经济发展较晚,在长期的计划经济体制约束下,较西方的风险预警制度相对落后。国内对于风险预警制度的建立起步较晚。更多的情况是我们的商业银行风险预警的建立向西方学习,甚至直接引进其风险预警制度。2000年,为落实巴塞尔银行监委会施行的《有效银行监管核心原则》,我国展开风险预警建设。国内金融风险系统研究属于起步阶段。2004年, 对金融风险预警系统的应用和研究均迈出了较大的步伐。中国银行业监督管理委员会制定下发了《农村合作金融机构风险评价和预警指标体系(试行)》。2004年央行重点研究课题“金融体系预警指标设计”已经启动。2005年初召开的央行年度工作会上, 央行行长周小川明确提出, 要尽快建立中国金融风险预警指标体系, 加强对跨市场风险和系统性金融风险的监测和分析。2005年,中国银监会制定了《商业银行风险预警操作指引(试行)》。中国银监会于2007年启动了“银行风险早期预警系统”项目建设。国内在商业银行风险预警方面的研究,尚处于起步阶段,大多是借鉴国外经验,虽然在近几年得到了很大的发展,各个商业银行也建立了自己专门的风险管理部门,适时对风险进行内部监控,但是从总体上来看,中国在这方面还比较落后。 二、我国商业银行风险预警制度存在的问题 (一)预警风险管理制度不够完善,预警风险管理体系还不够健全 在目前来看,我国许多商业银行尤其是大型商业银行都建立了自己的风险控制部门,但由于我国商业银行体制的问题,总行的风险控制部门无法直接领导分行的风险控制管理部门。这样会导致无法形成统一有效的风险控制管理系统。对于风险信息不能够全面掌握,风险控制制度不能及时实施,风险化解不够及时。 (二)没有形成全国统一的风险数据库系统 由于银行整个报告风险制度存在问题,各家银行对于出现的问题能隐瞒则尽量隐瞒。对于问题的暴露往往采用行政处罚,下级银行不会主动报告潜在的问题。所以风险数据库搜集风险数据较为困难,而银行往往也是惩前毖后,不能再问题、风险出现之前将其解决、化解。这也是我国商业银行与国外银行的差距。 (三)风险意识相对薄弱,风险文化建设不足 在实际工作中,金融机构工作人员对于风险意识还很薄弱,对风险管理的认识还有差距,对于风险预警的重视程度不够,不能够正确认识风险管理与业务开拓、利润增长的关系,片面的认为其关系是矛盾的,没有看到其统一关系。这也致使风险控制的事后性。 三、完善商业银行的风险预警制度的措施 (一)完善金融监管制度及其组织管理架构,创建良好的内控环境 我国初步建立了金融监管法规体系,但还不够很完善,不能满足金融业发展的需要。所以需要进一步完善金融法规,抓紧制定有关金融行业和金融业务领域的法规和规章制度。我国可借鉴西方国家的做法——即由独立主体承担整个风险预警,明确银监会的风险预警主体地位并赋予其权威性,实施垂直型的风险预警管理模式。要抓紧制定出切实可行的实施细则,使风险预警制度具有可操作性。金融机构也应当积极加强对分支机构的层层授权控制,以增强整体控制能力,防止系统失控。 (二)建立全国性的,以及包括海内外信息数据的风险数据库 要采集全国银行业的数据信息,形成规模较大的风险数据库,加强银监会整体把控行业风险预警的能力,也相应增加各个金融机构风险预警的能力。为了保证金融风险监管的整体协调性和有效性, 就要建立风险监控的信息流通和政策协调系统。同时, 还应建立科学的信息推断系统和安全高效的信息采集、传递、分析系统, 为实时、动态、全面、持续的风险管理奠定基础。充分发挥监管统计部门的监督功能, 使其成为银行业监管的“风险预警中心”。 (三)努力提高社会金融风险防范意识 金融风险方范意识的提高,商业银行的经营作风就会更加谨慎稳健,监管者的监管会更加审慎,存款人的市场约束力也会相应提高,整个行业的风险预警意识水平也会提高。要广泛开展金融风险防范方面的知识宣传,提高广大人民风险预警意识。 (四)提高风险预警管理技术水平 针对风险预警管理技术落后这一问题,我们需要不断提高自己的风险预警管理技术水平,学习国外先进,有效的风险预警管理技术,以增强自己的风险预警控制能力。 |